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銀行流動性風險監管 引入新量化指標

來源:鐘源    作者:經濟參考報

經過近半年的征求意見,銀保監會日前正式發布了《商業銀行流動性風險管理辦法》(下稱《辦法》)。此次修訂的主要內容包括:一是新引入三個量化指標。其中,凈穩定資金比例適用于資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行,優質流動性資產充足率適用于資產規模小于2000億元的商業銀行,流動性匹配率適用于全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化,強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。

總體而言,新流動性管理辦法新增了流動性匹配率和優質流動性資產充足率兩項指標,對中小銀行影響更大。對大行則是新增了流動性匹配率指標。”有銀行資深人士表示。在他看來,這些新增指標的設置,充分體現了去通道、去同業空轉的監管思路。也就是說,如果商業銀行依然保持此前那種“用同業負債支撐同業資產”的思路,將很難滿足這兩項指標的監管要求。“當前銀監會的監管思路,已經從以前的窗口指導,開始轉向更加完善的技術指標引導。”該資深人士認為。

《辦法》規定,資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行適用流動性覆蓋率、凈穩定資金比例、流動性比例和流動性匹配率,資產規模小于2000億元的商業銀行適用優質流動性資產充足率、流動性比例和流動性匹配率。但部分資產規模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力,且有意愿采用相對復雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平,若其滿足相關條件,可適用流動性覆蓋率和凈穩定資金比例監管要求,不再適用優質流動性資產充足率監管要求。

對于中小銀行而言,一直以來缺乏與之相對應的流動性監管要求,容易出現不同類型銀行監管規則的不一致,不利于提升中小銀行流動性管理能力,也容易滋生套利空間。”國家金融與發展實驗室副主任曾剛對記者指出。

另外,銀保監會相關負責人表示,修訂后的《辦法》于2018年7月1日起生效。為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響,根據新監管指標的不同特點,合理安排實施時間。其中,對優質流動性資產充足率采用分階段達標安排。商業銀行應分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。

發布時間:2018-05-28    責任編輯:滕云

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